प्रमाणित विचलन

मानक विचलन म्हणजे काय?

सोप्या भाषेत, मानक विचलन (SD) हे इन्स्ट्रुमेंटमधील अस्थिरता किंवा जोखीम दर्शविणारे सांख्यिकीय माप आहे. योजनेच्या ऐतिहासिक सरासरी परताव्याच्या तुलनेत निधीचा परतावा किती विचलित होऊ शकतो हे ते तुम्हाला सांगते. SD जितका जास्त असेल तितके परताव्यात चढ-उतार जास्त असतील.

जर एखाद्या फंडाचा परताव्याचा सरासरी दर 12 टक्के असेल आणि प्रमाण विचलन 4 टक्के असेल, तर त्याचा परतावा मिळेलश्रेणी 8-16 टक्के पासून.

मानक विचलनाची गणना कशी करावी?

म्युच्युअल फंडावरील मानक विचलन शोधण्यासाठी, तुम्हाला ज्या कालावधीचे मोजमाप करायचे आहे त्या कालावधीसाठी परताव्याचे दर जोडा आणि सरासरी परतावा शोधण्यासाठी एकूण दर डेटा पॉइंट्सच्या संख्येने भागा. पुढे, प्रत्येक वैयक्तिक डेटा पॉइंट घ्या आणि वास्तविकता आणि सरासरीमधील फरक शोधण्यासाठी तुमची सरासरी वजा करा. या प्रत्येक संख्येचे वर्ग करा आणि नंतर त्यांना जोडा.

परिणामी बेरीज डेटा पॉइंट्सच्या एकूण संख्येने एक कमी भागा -- जर तुमच्याकडे 12 डेटा पॉइंट असतील, तर तुम्ही 11 ने भागाल. मानक विचलन हे त्या संख्येचे वर्गमूळ आहे.

उदाहरणासह अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेऊया-

1. दोन्ही समभागांचे मानक विचलन शोधा

चला दोन भिन्न SD शोधूम्युच्युअल फंड. प्रथम, आम्ही गेल्या पाच वर्षांच्या त्यांच्या सरासरी परताव्याची गणना करू.

म्युच्युअल फंड ए: (11.53% + 0.75% + 12.75% + 32.67% + 15.77%)/5 = 14.69%

म्युच्युअल फंड बी: (४.१३% + ३.८६% + {-०.३२%} + ११.२७% + २१.६३%)/५= ९.७१%

2. प्रत्येक स्टॉकच्या भिन्नतेची गणना करा

मानक विचलन हे भिन्नतेचे वर्गमूळ असल्याने, आपण प्रथम प्रत्येक गुंतवणुकीचा फरक शोधला पाहिजे.

नंतर, तुम्ही पहिल्या पायरीतील वर्गांची बेरीज 1 कमी वर्षांच्या संख्येने विभाजित करा(∑/n-1).

म्युच्युअल फंड ए: (11.53%-14.69%)² + (0.75%-14.69%)² + (12.75%-14.69%)² + (32.67%-14.69%)² + (15.77%-14.69%)²= 0.052/4= .013

म्युच्युअल फंड बी: (4.13%-9.71%)² + (3.85%-9.71%)² + (-0.32%-9.71%)² + (11.27%-9.71%)² + (21.63%-9.71%)²= 0.032/4 =.००८

3. प्रत्येकासाठी मानक विचलन शोधा

म्युच्युअल फंड ए: √.०१३= ११.४%

म्युच्युअल फंड बी: √.००८= ८.९४%

4. Excel मध्ये मानक विचलन

एक्सेल खालील कार्ये देते:

संपूर्ण लोकसंख्येवर आधारित मानक विचलनाची गणना करण्यासाठी STDEV.P

नमुन्याच्या आधारे मानक विचलनाचा अंदाज घेण्यासाठी STDEV.S

फंक्शन्सचा वापर करून फंडाचा SD ठरवता येतो.

म्युच्युअल फंडातील मानक विचलनाचे उदाहरण