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शार्प भाग

Updated on November 14, 2024 , 6931 views

शार्प रेश्यो क्या है?

शार्प रेशियो, लिए गए जोखिम के संबंध में रिटर्न को मापता है। रिटर्न नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकता है। ज्यादा शार्प रेशियो का मतलब है ज्यादा जोखिम के बिना ज्यादा रिटर्न। इस प्रकार, जबकिनिवेशनिवेशकों को ऐसा फंड चुनना चाहिए जो ज्यादा शार्प रेशियो दिखाता हो। शार्प रेशियो ए . के जोखिम-समायोजित रिटर्न क्षमता को मापने के लिए बहुत काम आता हैम्यूचुअल फंड.

शार्प अनुपात का नाम स्टैनफोर्ड प्रोफेसर के नाम पर रखा गया है औरनोबेल पुरस्कार विजेता विलियम एफ. शार्प।

तीव्र अनुपात के लिए सूत्र

हम आपको इसकी बेहतर समझ देंगे कि यह अनुपात कैसे काम करता है, इसकी शुरुआत इसके सूत्र से होती है:

एस (एक्स) = (आरएक्स - आरएफ) / एसटीडीदेव (एक्स)

कहां:

एक्स निवेश है आरएक्स एक्स की वापसी की औसत दर है आरएफ जोखिम मुक्त सुरक्षा (यानी टी-बिल) की वापसी की सर्वोत्तम उपलब्ध दर है StdDev(x) हैमानक विचलन आरएक्स . का

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शार्प अनुपात गणना

शार्प रेशियो फॉर्मूला का उपयोग करते हुए, उदाहरण के लिए मान लें कि आप अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को अगले साल 15 प्रतिशत वापस करने की उम्मीद करते हैं। यदि जोखिम मुक्त ट्रेजरी नोटों पर रिटर्न, 7 प्रतिशत है, और आपके पोर्टफोलियो में 0.06 मानक विचलन है, तो सूत्र से हम गणना कर सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो के लिए शार्प अनुपात है:

(0.15 - 0.07)/0.06 = 1.33

इसका मतलब है कि प्रतिफल के प्रत्येक बिंदु के लिए, आप 1.33 इकाइयों का जोखिम उठा रहे हैं।

शार्प रेशियो ग्रेडिंग थ्रेशोल्ड

<1: अच्छा नहीं
1 - 1.99: ठीक है
2 - 2.99: वास्तव में अच्छा
**3: असाधारण

जोखिम की उच्च दर वाले पोर्टफोलियो में 1, 2, या 3 का मीट्रिक हो सकता है। 3 के बराबर या उससे अधिक किसी भी मीट्रिक को एक महान शार्प माप माना जाता है और एक अच्छा निवेश अन्य सभी के बराबर होता है।

Disclaimer:
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।