మార్కెట్ రిస్క్

మార్కెట్ రిస్క్ అంటే ఏమిటి?

సంత రిస్క్ అంటే మార్కెట్ కారకాలలో మార్పుల వల్ల పెట్టుబడి విలువ తగ్గే ప్రమాదం.

పెట్టుబడి విలువ తగ్గే ప్రమాదం ఉంది. మార్కెట్ ప్రమాదాన్ని కొన్నిసార్లు సిస్టమాటిక్ రిస్క్ అని కూడా పిలుస్తారు మరియు ఇది నిర్దిష్ట కరెన్సీ లేదా వస్తువును సూచిస్తుంది. మార్కెట్ రిస్క్ సాధారణంగా ప్రారంభ విలువలో భిన్నం (8%) లేదా సంపూర్ణ సంఖ్య (INR 9)గా వార్షిక నిబంధనలలో వ్యక్తీకరించబడుతుంది.

మార్కెట్ రిస్క్ యొక్క మూలాలు మాంద్యం, వడ్డీ రేట్లలో మార్పులు, రాజకీయ గందరగోళం, ప్రకృతి వైపరీత్యాలు మరియు తీవ్రవాద దాడులు. మార్కెట్ ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి అత్యంత ప్రాథమిక వ్యూహం డైవర్సిఫికేషన్. బాగా వైవిధ్యభరితమైన పోర్ట్‌ఫోలియోలో వివిధ పరిశ్రమల సెక్యూరిటీలు, వివిధ స్థాయిల రిస్క్‌తో కూడిన ఆస్తి తరగతులు ఉంటాయి. డైవర్సిఫికేషన్ రిస్క్‌ను పూర్తిగా తొలగించదు, కానీ పోర్ట్‌ఫోలియోలో అనేక సాధనాలు పని చేస్తున్నందున ఇది ఖచ్చితంగా ప్రమాదాన్ని పరిమితం చేస్తుంది.

మార్కెట్ ప్రమాదాన్ని కొలవడం

మార్కెట్ ప్రమాదాన్ని కొలవడానికి, విశ్లేషకులు వాల్యూ-ఎట్-రిస్క్ (VaR) పద్ధతిని ఉపయోగిస్తారు. VaR అనేది పెట్టుబడుల నష్టానికి సంబంధించిన కొలమానం. ఇది స్టాటిస్టికల్ రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్ పద్ధతి, ఇది స్టాక్ లేదా పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క సంభావ్య నష్టాన్ని అలాగే నష్టం సంభవించే సంభావ్యతను అంచనా వేస్తుంది. కానీ, VaR పద్ధతికి దాని ఖచ్చితత్వాన్ని పరిమితం చేసే నిర్దిష్ట అంచనాలు అవసరం.

మార్కెట్ ప్రమాద కారకాలు

మార్కెట్ ప్రమాదాన్ని కలిగించే అనేక విభిన్న ప్రమాద కారకాలు ఉన్నాయి.

• కరెన్సీ ప్రమాదం: మారకపు రేట్లు పెరగడం లేదా తగ్గే ప్రమాదం
• ద్రవ్యోల్బణం ప్రమాదం: సంభావ్యతద్రవ్యోల్బణం డబ్బు విలువను తగ్గించే విధంగా అన్ని వస్తువులు మరియు సేవల ధరలను పెంచడం
• వడ్డీ రేటు ప్రమాదం: వడ్డీ రేట్లు పెరగడం లేదా తగ్గడం వల్ల వచ్చే ప్రమాదం
• ఈక్విటీ రిస్క్: షేర్ ధరలు పెరగడం లేదా తగ్గడం ప్రమాదం
• వస్తువు ప్రమాదం: లోహాలు వంటి వస్తువుల ధరల అవకాశం నాటకీయంగా విలువను మారుస్తుంది