आर-स्क्वायर क्या है?

R-वर्ग (R2) एक सांख्यिकीय माप है जो एक आश्रित चर के लिए विचरण अनुपात को दर्शाता है जिसे एक स्वतंत्र चर द्वारा स्पष्ट किया जाता है। यह देखते हुए कि सहसंबंध एक आश्रित और स्वतंत्र चर के बीच संबंध की ताकत के बारे में बात करता है, आर-वर्ग एक अवधारणा है जो बताती है कि एक चर के विचरण ने दूसरे चर के विचरण को किस हद तक समझाया है।

इस प्रकार, यदि किसी मॉडल का R2 0.50 है, तो संभवतः मॉडल के इनपुट द्वारा व्यावहारिक भिन्नता का आधा हिस्सा समझाया गया है। निवेश क्षेत्र में, आर-स्क्वेर्ड को मूल रूप से एक फंड के प्रतिशत या सुरक्षा के आंदोलनों के रूप में समझा जाता है जिसे बेंचमार्क इंडेक्स में होने वाली गतिविधियों से स्पष्ट किया जा सकता है।

आर-वर्ग सूत्र है:

R2=1−अस्पष्टीकृत भिन्नता/कुल भिन्नता

आर-स्क्वायर की गणना कैसे करें?

वास्तविक आर-वर्ग गणना के लिए विभिन्न चरणों की आवश्यकता होती है। इसमें स्वतंत्र और आश्रित चरों का अवलोकन (डेटा बिंदु) लेना और सबसे अच्छी फिट लाइन की खोज करना शामिल है, आमतौर पर एक प्रतिगमन मॉडल से।

वहां से, आप आसानी से पूर्वानुमानित मान प्राप्त कर सकते हैं, वास्तविक मानों को घटा सकते हैं और परिणाम का वर्ग कर सकते हैं। यह चुकता त्रुटियों की एक सूची लाता है, जो कुल है और अनसुलझे विचरण के बराबर है। कुल विचरण की गणना के लिए, आपको सभी वास्तविक मूल्यों से औसत वास्तविक मूल्य घटा देना होगा, परिणाम को वर्गित करना होगा और उनका योग करना होगा।

फिर, वहां से, आपको पहले कुल त्रुटियों को विभाजित करना होगा, जो कि समझाया गया विचरण है, दूसरे कुल से, जो कि कुल विचरण है, एक से परिणाम घटाएं और आपके पास आर-वर्ग होगा।

आर-स्क्वायर क्या दर्शाता है?

R-वर्ग का मानश्रेणी 0 से 1 तक कहीं भी। साथ ही, उन्हें आमतौर पर प्रतिशत के रूप में कहा जाता है, जो 0% से 100% तक होता है। यदि एक आर-वर्ग 100% है, तो इसका मतलब है कि सभी सुरक्षा आंदोलनों को आंदोलनों द्वारा सूचकांक में समझाया गया है।

के अनुसारनिवेश, एक उच्च R-वर्ग, जो कहीं भी 85% से 100% के बीच है, फंड या स्टॉक के प्रदर्शन को दर्शाता है जो सूचकांक के अनुरूप चल रहा है। एक फंड जिसमें कम आर-वर्ग है, लगभग 70% या उससे कम, यह दर्शाता है कि सुरक्षा सूचकांक के आंदोलनों का पालन नहीं करती है।

दूसरी ओर, एक उच्च आर-वर्ग मान एक बेहतर और उपयोगी का संकेत देता हैबीटा आकृति। उदाहरण के लिए, अगर किसी फंड या स्टॉक का आर-स्क्वेर्ड वैल्यू 100% के करीब है, लेकिन बीटा वैल्यू 1 से कम है, तो यह उच्च जोखिम-समायोजित रिटर्न की पेशकश कर सकता है।