Table of Contents
సోర్టినో నిష్పత్తి అనేది దిగువ విచలనానికి సంబంధించి పెట్టుబడి పనితీరును కొలిచే గణాంక సాధనం. సోర్టినో నిష్పత్తి ఒక వైవిధ్యంపదునైన నిష్పత్తి. కానీ, షార్ప్ రేషియో వలె కాకుండా, సోర్టినో నిష్పత్తి కేవలం ప్రతికూలత లేదా ప్రతికూల రాబడిని మాత్రమే పరిగణిస్తుంది. మొత్తం అస్థిరతకు రాబడిని చూడటం కంటే మెరుగైన పద్ధతిలో నష్టాన్ని అంచనా వేయడానికి ఇటువంటి నిష్పత్తి పెట్టుబడిదారులకు సహాయపడుతుంది. పెట్టుబడిదారులు అధోముఖ అస్థిరత గురించి ఎక్కువగా ఆందోళన చెందుతున్నందున, సోర్టినో నిష్పత్తి ఫండ్ లేదా స్టాక్లో పాతుకుపోయిన ప్రతికూల రిస్క్ గురించి మరింత వాస్తవిక చిత్రాన్ని ఇస్తుంది.
పోర్ట్ఫోలియో పెట్టుబడి రాబడిని రిస్క్ లేని పెట్టుబడిలో ఆశించిన రాబడితో పోల్చడానికి ఈ నిష్పత్తి సహాయపడుతుందిసంత భద్రత, ప్రస్తుత మార్కెట్ అస్థిరతకు సంబంధించి.
సోర్టినో ఇలా లెక్కించబడుతుంది:
సోర్టినో నిష్పత్తి: (R) - Rf /SD
ఎక్కడ,
ఉదాహరణకు, ఊహించుమ్యూచువల్ ఫండ్ A వార్షిక రాబడి 15 శాతం మరియు ప్రతికూల విచలనం 8 శాతం. మ్యూచువల్ ఫండ్ B 12 శాతం వార్షిక రాబడిని మరియు 7 శాతం ప్రతికూల విచలనాన్ని కలిగి ఉంది. ప్రమాద రహిత రేటు 2.5 శాతం. రెండు నిధుల కోసం సోర్టినో నిష్పత్తులు ఇలా గణించబడతాయి:
మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎ సోర్టినో = (15% - 2.5%) / 8% =1.56
మ్యూచువల్ ఫండ్ బి సోర్టినో = (12% - 2.5%) / 7% =1.35
రిస్క్-ఫ్రీ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఉపయోగించడం సాధారణం అయితే, పెట్టుబడిదారులు గణనలలో ఆశించిన రాబడిని కూడా ఉపయోగించవచ్చు. సూత్రాలను ఖచ్చితంగా ఉంచడానికి, దిపెట్టుబడిదారుడు రాబడి రకం పరంగా స్థిరంగా ఉండాలి.
Talk to our investment specialist
మ్యూచువల్ ఫండ్ పేరు | సోర్టినో నిష్పత్తి |
---|---|
కెనరా రోబెకో ఈక్విటీ డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్ | 0.39 |
యాక్సిస్ ఫోకస్డ్ 25 ఫండ్ | 0.74 |
మిరే అసెట్ ఇండియాఈక్విటీ ఫండ్ | 0.77 |
ప్రిన్సిపల్ మల్టీ క్యాప్ గ్రోత్ ఫండ్ | 0.65 |
SBI మాగ్నమ్ మల్టీక్యాప్ ఫండ్ | 0.52 |