हैम्पटन प्रभाव को व्यापारिक गिरावट के रूप में संदर्भित किया जाता है जो मजदूर दिवस के सप्ताहांत से ठीक पहले होता है; इसके बाद ट्रेडिंग वॉल्यूम में वृद्धि हुई क्योंकि निवेशक और व्यापारी अपने लंबे सप्ताहांत से लौटते हैं।
यह शब्द इस धारणा को प्रदर्शित करता है कि वॉल स्ट्रीट पर बड़े पैमाने के कई व्यापारी गर्मी के मौसम के आखिरी कुछ दिन हैम्पटन में बिताते हैं, जो न्यूयॉर्क शहर के अभिजात वर्ग के लिए एक पारंपरिक ग्रीष्मकालीन गंतव्य है।
Hamptons Effect की बढ़ी हुई ट्रेडिंग वॉल्यूम का सकारात्मक प्रभाव तभी हो सकता है जब aरैली जैसा कि पोर्टफोलियो मैनेजर साल के अंत में पूरे रिटर्न को मजबूत करने के लिए अपने ट्रेड करते हैं। इसके विपरीत, यदि पोर्टफोलियो प्रबंधक अपने पदों को जोड़ने या खोलने के बजाय लाभ लेते हैं तो प्रभाव नकारात्मक हो सकता है।
यह एक कैलेंडर प्रभाव भी है जो वास्तविक साक्ष्य और सांख्यिकीय विश्लेषण के संयोजन पर आधारित है।
Hamptons Effect का सांख्यिकीय मामला कुछ क्षेत्रों के लिए दूसरों की तुलना में अधिक मजबूत है। ए की मदद सेमंडीस्टैंडर्ड एंड पूअर्स 500 की तरह व्यापक उपाय, इस प्रभाव को उपयोग की जाने वाली अवधि के आधार पर सकारात्मक प्रभाव के साथ उच्च अस्थिरता की विशेषता है।
लेकिन सेक्टर-स्तरीय डेटा का उपयोग करना और एक ऐसा मामला सामने आना भी संभव है जो दर्शाता है कि एक विशिष्ट स्टॉक प्रोफ़ाइल लंबे सप्ताहांत के बाद पसंद की जाती है। उदाहरण के लिए, यह मामला बनाया जा सकता है कि रक्षात्मक स्टॉक जो उपयोगिता स्टॉक और खाद्य स्टॉक के समान प्रदर्शन करते हैं, वर्ष के अंत के रूप में अनुकूल हो जाते हैं और इस प्रकार, उन्हें हैम्पटन प्रभाव से लाभ मिलता है।
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जैसा कि किसी अन्य बाजार प्रभाव के साथ होता है, एक पैटर्न का पता लगाना और उस पैटर्न से मुनाफा कमाना दो अलग-अलग पहलू हैं। डेटा के एक सेट का मूल्यांकन करने से हमेशा ऐसे दिलचस्प पैटर्न और रुझान सामने आएंगे जैसे कि मापदंडों में बदलाव।
मूल रूप से, हैम्पटन प्रभाव की व्याख्या निश्चित रूप से बाजार के आंकड़ों से की जा सकती है जब उस प्रकार के स्टॉक और अवधि में समायोजन और परिवर्तन किए जाते हैं। यहां सवाल यह है कि क्या स्प्रेड के बाद एक व्यवहार्य प्रदर्शन लाभ बनाने के लिए प्रभाव काफी बड़ा है या नहीं,करों और शुल्क माना जाता है।
एक के लिएइन्वेस्टर व्यक्तिगत रूप से काम करते हुए, परिणाम अक्सर बाजार की अनियमितताओं के लिए नकारात्मक पक्ष पर हो सकता है। हैम्पटन प्रभाव और अन्य प्रासंगिक अनियमितताएं जिन्हें डेटा से डिकोड किया जा सकता है, काफी दिलचस्प निष्कर्ष हैं; हालांकि, निवेश रणनीति के रूप में उनका मूल्य औसत निवेशक के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है।